Консультация № 175920
08.01.2010, 12:16
42.70 руб.
0 0 0
Здравствуйте уважаемые эксперты!

Сформируйте оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг: безрисковых эффективности единице, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 3 и 5 с рисками 2 и 4 соответственно. Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale» и с какими ценными бумагами?

Обсуждение

Форма ответа