Здравствуйте, Vasiliy!
У Вас, скорее всего, или отсутствует сам хелп (в 2006 он не обычный - hlp или chm, а по новой методике) или если хелп присутствует, то он почему-то незарегистрирован в системе.
К сожалению новый хелп просто так просмотреть не удасться, так как он обязательно должен быть зарегестрирован под каким-то именем в реестре.
Для начала посмотрите, присутствуют ли в Вашем дистрибутиве файлы с расширением HXS и HXI. Если таковых нет, то нужно поменять диск на нормальный. Если же они есть, значит дело труба - Ваш хелп просто не регистрируется. Что делать - бес его знает. Напишите Биллу Гейтсу.
Регистрируется эта новая бодяга с помощью программы reghelp.exe, которая идет в комплекте с дистрибутивом (кстати, нелишне проверить и ее наличие и вообще, работает она или нет), а вот как это происходит конкретно, не знаю.
Еще может быть такое, что у Вас не установлен Microsoft Document Explorer (файл dexplore.exe), которые эту помощь и выводит для просмотра. Но он должен устанавливаться перед Дельфи.
Об авторе:
Я только в одном глубоко убеждён - не надо иметь убеждений! :)