Обычно, когда Вы установливаете Code::Blocks, инсталлятор сам ищет ранее установленные в системе компиляторы. У Вас какой нашёл?
Как правило под Windows работает связка Code::Blocks - MinGW. Если инсталлятор Gode::Blocks носил имя вроде codeblocks-16.01-setup.exe, то компилятора в пакете нет, и его надо устанавливать отдельно. Если же имя было вроде codeblocks-16.01mingw-setup.exe, то инсталлятор устанавливает как Code::Blocks, так и компилятор MinGW. Подробнее смотри на странице загрузок
Code::Blocks.
После установки среды и компилятора Вам нужно:
1. Создать и сохранить на диске проект Code::Blocks.
2. Записать код в файл main.cpp (в случае консольного приложения) и сохранить изменения.
3. Нажать кнопку "Собрать и запустить".
Всё.