Не хочу отвечать, так как поблизости нигде нет Делфи, чтобы проверить, но аналогичные проблемы я решаю промежуточным копированием в редактор файлового менеджера FAR в нужную кодировку(переключение кодировок -у меня клавиша F8 (стандартное после установки), а затем уже забираю текст в Word. Попробуйте.
Об авторе:
Понеже не словес красных бог слушает, но дел наших хощет