т.е. Вы прямо в корень диска С сохраняете проект?
А этот файл вообще есть? указание угловых скобок говорит искать по стандартным, т.е. зарегистрированным в системе путям, в простых кавычках - в каталоге запуска (где лежат исходники.).
В вашем случае, строка #include "stdafx.h" говорит "подключить файл stdafx.h расположенный в c:" - он там есть?