Консультация № 187246
02.04.2013, 10:47
1540.47 руб.
06.04.2013, 07:42
0 13 1
Здравствуйте! Прошу выполнить практическую работу "Анализ временных рядов".
Необходимо проанализировать модель на интервале (0; 6); a[sub]0[/sub] = 3; a[sub]1[/sub] = 0.7.
1) Провести линеаризацию (далее работать с линейной моделью);
2) Определить коэффициенты модели, используя МНК-критерий (здесь вроде бы составляется система частных производных, при решении которой должна получиться система линейных уравнений второго порядка, её лучше всего решить методом Крамера (не обязательно, на ваше усмотрение) );
3) Спрогнозировать значение "y" в настоящем, прошлом и будущем.
4) Произвести проверку существенности при помощи t-критерия.
5) Методом Фостера-Стьюарта проверить гипотезу об отсутствии тренда.
6) Произвести проверку на однородность данных при помощи критерия Ирвина.

Пожалуйста, все расчёты выполните в Excel. Задавайте вопросы по условию, если я что-то недописал.

Обсуждение

давно
Советник
341206
1201
02.04.2013, 14:00
общий
А где же собственно временной ряд?
Неизвестный
02.04.2013, 14:23
общий
Я так понял: за уровень ряда берутся значения функции, полученной в результает линеаризации функции .
давно
Советник
341206
1201
02.04.2013, 21:34
общий
В чем тогда суть, если будем иметь функциональную зависимость?
Неизвестный
03.04.2013, 05:27
общий
Я тоже считаю, что это бессмысленно, но об этом ничего не сказано в условии.
Можно, кстати, вычислить значения линеаризированной функции в точках "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6" и увеличить/уменьшить их на небольшие величины, полученные данные есть уровень ряда. Сделайте, пожалуйста, так.

P.S. Я не лентяй и не оболдуй, вполне бы мог выполнить это задание самостоятельно. Но из-за проблем со здоровьем попал в такую ситуацию, что счёт идёт на часы, и мне нужно успеть выполнить ещё множество заданий. Пожалуйста, помогите.
давно
Профессионал
304622
583
03.04.2013, 21:29
общий
03.04.2013, 21:30
Поскольку постановка вопроса всё ещё несколько неясна, думаю вам стоило выложить сюда тот материал (методичку, лекции) на который вы должны опираться. Пока (насколько я могу понять сказанное вами), получается следующее.

1) В первом пункте требуется получить такую функцию y=b1x+b0, чтобы на интервале x[$8712$](0;6) она была близка к исходной степенной, т.е. аппроксимировала её.

2) Во втором пункте упоминается метод МНК (причём через систему 2-х линейных уравнений). Этот метод (в этой форме) как раз и нацелен на то, чтобы получить линейную аппроксимирующую функцию. По всему получается, что пункт 2) -- это продолжение и уточнение пункта 1). Однако ...

3) Тут есть некоторые "но". Эта задача непосредственно (и довольно просто) решается аналитически, т.е. через интеграл разности функций. Тогда как МНК -- это приближенное подобие аналитического решения на неполных данных. Т.е. исходные данные для МНК -- это набор точек, принадлежащих функции, которая нам неизвестна. Из контекста задания получается, что эту ситуацию как бы сымитировать -- взять какие-то x1, x2, x3..., по исходной степенной функции вычислить у1, у2, у1... и как бы "забыть" про неё.

4) Если это так, то в выборе точек x1, x2, x3... есть определённый произвол, о котором нет конкретных указаний, хтоя он может повлиять на качество результата.

Таким образом, если вы не выясните (или из ваших лекций/методичек не выяснится) что-то иное, то можно пока "от балды" взять, например, точки (x1, x2, x3...) = (0, 1, 2, ...) и реализовывать то, что говорится в следующих пунктах. (Хотя нормальный математик и покривится на такие выверты.)
давно
Профессионал
304622
583
03.04.2013, 21:32
общий
Но если уже поздно, то ещё раз извините.
давно
Профессионал
304622
583
03.04.2013, 22:31
общий
04.04.2013, 00:21
Вот пока по пунктам 1)-4) так, как я описал выше.
Файл

Теперь по 5) и 6)
Применять метод Форстера-Стьюарта тут бессмысленно. Роман Селиверстов не зря требовал от вас именно временной ряд, т.е. реальный процесс с более менее случайными разбросами. Для того, что вы предоставили -- степенной функции -- результат заведомо известен. (А для линейной -- тем более.)

По критерию Ирвина в принципе то же самое.
Неизвестный
04.04.2013, 12:54
общий
Благодарю, Сергей! Методичек у нас никаких нет, лекции - распечатки статей из интернета (в которых присутствует немало ошибок), так что не думаю, что выкладывать их будет целесообразно.
Результат применения 5 и 6, конечно, известен, раз мы сами придумываем данные. Но преподаватель всё равно требует выполнить эти проверки.
давно
Профессионал
304622
583
04.04.2013, 13:58
общий
Цитата: 392338
Результат применения 5 и 6, конечно, известен, раз мы сами придумываем данные.


Даже не потому, что мы придумываем. Просто обе функции строго монотонные по определению. В них "есть тренд" потому, что они сами себе тренд.

Я так понял, что задача ещё актуальна? Я могу вернуться к ней несколько позже.

Вы показывали то, что сделано? Какова реакция?
Неизвестный
04.04.2013, 14:24
общий
>обе функции строго монотонные по определению.
Точно! Я об это не подумал

>Вы показывали то, что сделано? Какова реакция?
Показал, всё верно. Про 5 и 6 пункты так и сказал: "выполнять бессмысленно"
давно
Профессионал
304622
583
04.04.2013, 22:02
общий
Вот добавлены пункты 5) и 6)
Файл

Смысл всего этого, конечно, туманен, но что ж поделаешь? Показатели для Форстера-Стюарта я брал отсюда. Там в таблице для выборок от 10-ти значений, поэтому пресчитал и предыдущие расчёты на 10 точек. Таблицу допустимых значений критерия Ирвина нашёл здесь.

Выкладываю пока в мини-форум. Если всё приемлимо, напиши -- я оформлю ответ.
Неизвестный
05.04.2013, 06:49
общий
Всё здорово. Большое спасибо, Сергей!
давно
Профессионал
304622
583
05.04.2013, 13:17
общий
это ответ
Здравствуйте, Андрей!

Как мы с вами договорились, поставленные условия задачи, будучи двольно бессмысленными, принимаются нами как есть (т.с. as is). В этом контексте решение задачи может выглядеть следующим образом: Решение.

Если возникнут трудности обязательно пишите в мини-форум. Удачи!
5
Форма ответа