Здравствуйте, Анатолий!

Я порекомендую универсальный бесплатный VLC Media Player.

Ссылка >>

Здравствуйте, Анатолий!
Очень опытный и доброжелательный эксперт Sergey V. Gornostaev уже дал Вам Ответ. Однако, в своём Вопросе Вы не указали используемую Вами ОперСистему, а в минифоруме не уточнили её СервисПак. У меня возникли сомнения :
1)VLC Media Player может использовать встроенные в него кодеки только для себя (не предоставит их ОперСистеме), и тогда встроенный в WinXP "Проигрыватель Windows Media" по-прежнему не сможет воспроизвести Ваши видео в формате mkv .
2)VLC Media Player может не установиться в Ваши устаревшие ОС + СервисПак.

Если Ответ Сергея не поможет или не подходит Вам, я предлагаю популярнейший набор универсальных видео/аудио-кодеков . Только что я проверил : на codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_basic.htm можно "Download K-Lite Codec Pack Basic"
Version 15.1.2 Basic ~ 16.3 MB ~ August 12th 2019

Однако, для устаревшей и уже НЕ поддерживаемой Windows XP есть пометка : The last version that is compatible with Windows XP SP3 is version 13.8.5, which can be downloaded HERE (= codecguide.com/download_kl_old.htm#xp_last_version ).

На codecguide.com/download_kl_old.htm#xp_last_version Notes:
Version 13.8.5 is the last version that works on Windows XP SP3 ,
Version 10.0.5 is the last version that works on Windows XP SP2 .
=Я нажал ссылку "13.8.5" , страница прокрутилась вниз на абзацы старых версий для WinXP SP3 :

Version 13.8.5 Full ~ 50.6 MB ~ August 23rd 2018 , Type: Location: Hosted By:
HTTP Mirror 1 Codec Guide, HTTP Mirror 2 Codec Guide, torrent
Filename: K-Lite_Codec_Pack_1385_Full.exe , Size: 51870 KB , MD5: …

Version 13.8.5 Standard ~ 47.1 MB ~ August 23rd 2018 , Type: Location:
Hosted By : HTTP Mirror 1, Codec Guide, HTTP Mirror 2 Codec Guide, torrent
Filename: K-Lite_Codec_Pack_1385_Standard.exe Size: 48311 KB , MD5: …

Version 13.8.5 Basic ~ 17.6 MB ~ August 23rd 2018 : Type: Location:
Hosted By: HTTP Mirror 1 Codec Guide, HTTP Mirror 2 Codec Guide, torrent
Filename: K-Lite_Codec_Pack_1385_Basic.exe, Size: 18090 KB

Я нажал ссылку Mirror1 в абзаце Version 13.8.5 Basic ~ 17.6 MB для WinXP SP3 .
За 1 минуту скачался K-Lite_Codec_Pack_1385_Basic.exe . Я переименовал его в KLiteCodecPack13.8BasicLastForXpSp3.exe (чтоб ч-з год легко найти его как свежайший из пригодных для XpSp3 ).

Инсталер предупредил : "This installer is for a smaller variant ("BASIC") of the K-Lite Codec Pack than the variant that is currently installed ("FULL"). Installed components from the larger variant that are not included in this smaller variant will be removed. Do you want to continue with the installation?" . Я согласился с авто-удалением компонентов старой расширенной версии проверить, что базовая мини-версия достаточна для воспроизведения видео в формате mkv .
Проверяем: Оказалось, скаченная Базовая версия НЕ содержит проигрывателя Media Player Classic , но встроенный в WinXP "Проигрыватель Windows Media" уже подключил новый кодек и проигрывает mkv-видео.

Чтобы получить любимый проигрыватель Media Player Classic (с удобным управлением стоп / пауза / вперёд/назад / громкость с клавиатуры) я скачал Version 13.8.5 Standard ~ 47.1 MB ~ August 23rd 2018 нажатием на кнопку Mirror1 возле "Codec Guide K-Lite_Codec_Pack_1385_Standard.exe". Я запустил его, и всё работает даже без перезагрузки.
Я рекомендую Вам повторить мои выше-описанные действия получить нужный кодек и удобный, альтернативный проигрыватель.