Здравствуйте, Алексеев Иван Николаевич!
7.Уравнение линейной средней квадратической регрессии Y на X имеет вид:
где m
x=M[X] и m
y=M[Y] - математические ожидания случайных величин X и Y соответственно,
[$963$]
х и [$963$]
у - средние квадратические отклонения случайных величин X и Y соответственно,
r - коэффициент корреляции.
Ряд распределения для случайной величины Х находим, суммируя значения из таблицы по столбцам:
[table]
[row][col]Х [/col][col]3 [/col][col]5 [/col][col]6 [/col][/row]
[row][col]р [/col][col]0,32 [/col][col]0,39 [/col][col]0,29 [/col][/row]
[/table]
Ее математическое ожидание m
x=M[X]=3*0,32+5*0,39+6*0,29=4,65,
дисперсия D[X]=M[X
2]-(M[X])
2=3
2*0,32+5
2*0,39+6
2*0,29-4,65
2=1,4475,
и среднее квадратическое отклонение [$963$]
х=[$8730$]D[X]=1,203.
Ряд распределения для случайной величины Y находим, суммируя значения из таблицы по строкам:
[table]
[row][col]Y [/col][col]1 [/col][col]3 [/col][/row]
[row][col]р [/col][col]0,58 [/col][col]0,42 [/col][/row]
[/table]
Ее математическое ожидание m
y=M[Y]=1*0,58+3*0,42=1,84,
дисперсия D[Y]=M[Y
2]-(M[Y])
2=1
2*0,58+3
2*0,42-1,84
2=0,9744,
и среднее квадратическое отклонение [$963$]
y=[$8730$]D[Y]=0,987.
Найдем корреляционный момент:
K
xy=M[XY]-M[X]*M[Y]=[$8721$]x
iy
jp
ij-M[X]*M[Y]=3*1*0,12+3*3*0,20+5*1*0,24+5*3*0,15+6*1*0,22+6*3*0,07-4,65*1,84=8,19-8,556=-0,366.
Определим коэффициент корреляции:
Составляем уравнение регрессии Y на X:
или