Здравствуйте, черепнин владимир алексеевич!
Два модема ADSL напрямую соединить... не забывайте, они уже подключены к модемным стойкам провайдера. И прямого провода думаю у вас друг с другом нет. А значит для вас единственный вариант приватного обмена данными это VPN. Описывать как настраивать VPN-соединение не буду это достаточно сложно. Да и вы не указали какие операционные системы используете. Рекомендую почитать о таком варианте соединений по
этой ссылке. Еще можно почитать вот
здесь.
Конечно создать VPN-канал это не элементарная настройка ПК для доступа в сеть Интернет. Но изучив эту технологию можно получить желаемое, плюс ко всему это очень весомые знания.