Здравствуйте, Котельник Юрий Владимировичь!
Вам надо еще будет сделать настройки для ХР они такие:
1. Пуск – Панель управления – Система - Имя компьютера здесь у обоих компьютеров должна быть одна рабочая группа и разное полное имя, если это не так, то нажимаем кнопку изменить и делаем как надо.
2. Пуск – Панель управления – сетевые подключения – на Подключение по локальной сети правой кнопкой мыши – свойства – протокол Интернета (TCP/IP) – свойства , пишем адрес IP у первого и второго компьютера отличающийся только последней цифрой, например 192.168.1.1. и 192.168.1.2.
3. Маску подсети пишем у обоих 255.255.255.0
И кабель у Вас должен быть «перекрестный»URL >> , т.е. если Вы сравните оба конца кабеля, то расцветка проводов должна быть не одинаковая – зеленый меняется с оранжевым, а бело-зеленый с бело-оранжевым.

Здравствуйте, Котельник Юрий Владимировичь!

Приобретать больше ничего не нужно в том случае, если кабель обжат кроссом (насколько понимаю, под кабелем Вы подразумеваете готовый патч-корд). Если же кабель не кроссовый, купите в магазине другой с учётом этого обстоятельства.

Когда компьютеры соединены, нужно задать для них IP-адреса. В ОС Windows это делается следующим образом (для классического вида меню Пуск и Панели управления):

XP: Пуск -> Настройка -> Сетевые подключения. Здесь выбираем подключение по локальной сети, щёлкаем по нему правой кнопкой мыши, выбираем пункт "Свойства". Затем выбираем "Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажимаем кнопку "Свойства". В поле IP-адрес пишем 192.168.0.1 на первом компьютере, 192.168.0.2 на другом компьютере. Маска подсети должна быть одинаковой для обоих компьютеров, пусть это будет сеть класса C (максимум 254 компьютера). Маска подсети: 255.255.255.0. Шлюз по умолчанию нужен для доступа в Интернет, если сеть изолирована, не пишем сюда ничего.

Vista: действия аналогичны, но в Vista "Протокол Интернета (TCP/IP)" называется "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) - не перепутайте с IPv6, который пока не получил большого распространения.

И ещё один момент: желательно, чтобы оба копьютерабыли в одной рабочей группе.
XP: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Система. На вкладке "Имя компьютера" нажимаем кнопку "Изменить", в разделе "Является членом" выбираем "рабочей группы" и вписываем, к примеру, HOME. Имя рабочей группы должно быть таким же для другого компьютера. Имена компьютеров должны быть различны (PK1, PK2, например)

Vista: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Система. В разделе "Имя компьютера, имя домена и имя рабочей группы" нажимаем "Изменить параметры", дальнейшие действия аналогичны настройке в среде WinXP.

И еще один совет ссылка в приложении, тоже самое только более поэтапно.

Приложение:
http://rusfaq.ru/upload/912

Здравствуйте, Котельник Юрий Владимировичь!
Для соединения двух компьютеров напрямую (минуя хаб) необходим кабель с кросс-разводкой, надеюсь у вас он, а не кабель с прямой разводкой, если такового нет, можно сделать самому http://www.nbuv.gov.ua/books/19/lan/4.htm, http://newlan.info/#60
Для того, чтобы компьютеры могли общаться друг с другом, надо задать им одну рабочую группу: Мой компьютер-свойства-имя компьютера-изменить задаем рабочую группу WORKGROUP к примеру, на втором тоже самое.
Надо настроить сетевые карты: сетевое окружение-отобразить сетевые подключения-подключение по локальной сети-свойства-протокол Интернета TCP/IP-свойства-активируем пункт использовать след. IP адрес, задаем параметры 168.0.0.1 маска подсети 255.255.255.0, на втором компьютере почти тоже самое 168.0.0.2 маска подсети 255.255.255.0. Перезагрузить их. Для обмена файлами и использования ресурсов другого ПК надо открыть общий доступ к папке или жесткому диску целиком: выбираем ресурс-свойства-доступ-открыть общий доступ. Не советую разрешать изменять данные другому пользователю. Для приема файлов создайте отдельную общую папку с возможность изменения содержимого другим пользователем.