Здравствуйте, Шубин Михаил Иванович!
99.999% игр при своей работе использует DirectX - для вывода 2D&3D-графики, звука, музыки, ввода от пользователя с клавиатуры, джойстика, мыши и т.п. За ввод отвечает компонент DirectInput, он (для программиста) имеет унифицированный интерфейс для ввода информации от пользователя. Так вот, почти все ресурсы, используемые DirectX являются глобальными (один экран монитора - тот, перед которым вы сидите, одна мышь - ту, которую вы держите, одна клавиатура - та, которая перед вами и т.д.). Поэтому, когда какая-либо программа начинает использовать один из компонентов DirectX (в частности - DirectInput) - он внедряется (начинает присутствовать) во всех запущенных (начиная с этого момента) процессах (так этот механизм устроен в операционной системе Windows).
Думаю, дальше очевидно - у вас выдаётся запрос на "подозрительное" действие - внедрение глобальной библиотеки, способной перехватывать нажатия клавиш, во все запущенные процессы.
На самом деле, это более чем подозрительно (см. предыдущее предложение), но так устроен DirectInput, поэтому, если вы хотите поиграть, надо разрешать подобные действия и ничего страшного в этом нет.
Более того, существует ещё, как минимум, семь (или больше?) ПРОСТЫХ способов списать нажатия клавиш, чем морочиться с DirectInput. И вообще, то, что можно получить через DirectInput, годится разве что управлять каким-либо корабликом, но никак не шпионить за пользователем. Тем более, что подобный "шпионаж" будет постоянно конфликтовать с игрушками и прочим легальным софтом (напоминаю, что ресурсы, которые использует DirectInput - глобальные).
Короче, всё в порядке (по крайней мере, что касается KeyLogger'а).