Приветствую, Сергей!
Да уж, простым Ctrl+S там не обойтись, т.к там немного хитро сделано. Пришлось (как и вы) брать из Temporary Internet Files файл ls_map.jpg, перенести его в папку с html-файлом. Ну и в самом html-файле поменять адрес реального присутствия этого файла. Потом всё заработало
Откомпилировал с помощью htm2chm. Выложил здесь - http://errorerror2006.narod.ru/gta.chm (1.47Мб).
С уважением, Роман