Во-первых, предупреждение - не ошибка.
Во-вторых, надо код показать: что-то не так делаете. В частности, не понятно, чем "один dbgrid" отличается от другого. Возможно, в целях сокращения кода, не инициализируете (не создаете) какое-то поле объекта или что-то еще в этом же роде