php, perl, python, ruby, java - это интерпретаторы. Они не создают исполняемые файлы, а для работы генерируют байткод (который они могут никому не показывать, как php и perl, могут сохранить на будущее, как python, а могут отдельно его сгенерировать, а потом работать только с ним, как java), который потом исполняет программа-интерпретатор. Для работы программы помимо самого интерпретатора обычно требуются многочисленные библиотеки модулей/классов/.., так как встроенные возможности этих интерпретаторов обычно не очень широкие, а вся сила - в этих библиотеках. Здесь рекордсмен java, отдельная виртуальная машина занимает десятки килобайт, а к ней библиотека на 90 Мб.
C и C++ - компиляторы. Они собирает exe-файл.
Библиотеки одни и те же можно использовать на разных языках, нужно только иметь (или самому написать) модуль их привязки (binding)
Для python и кросс-платформенных графических библиотек есть привязки gtk, qt, wxwidget. Есть ли привязки чего-либо специализированного под windows - не знаю - я работаю под linux. Посмотрите
на сайте python. Модулей и документации по python очень много, правда, достойной документации на русском мне не попадалось.